miniQMT 是一个专为A股市场设计的无人值守量化交易系统,集成了自动化交易策略执行、智能持仓管理、动态止盈止损等功能。系统采用双层存储架构和线程自愈机制,可7x24小时稳定运行。
- 🛡️ 无人值守: 线程健康监控与自动重启,系统崩溃自动恢复
- 🔄 双层存储: 内存数据库 + SQLite持久化,高性能与数据安全兼顾
- 🎯 信号分离: 信号检测与执行分离,策略逻辑清晰可控
- 📈 智能止盈止损: 动态止盈策略,最大化收益同时控制风险
- 🌐 网格交易: 智能网格策略,自动低吸高抛
- 🤖 自动买入: 独立
miniqmt_autobuy进程，支持 MA20/双日量比/ST 过滤、防重保护、模拟试跑并复用 Web 买入 API 下单 - 📡 行情源健康评分: 内存版行情质量评分,默认启用交易门禁,观测 xtdata/Mootdx 成功率、延迟和新鲜度
- 🧹 数据库维护: 非交易时段自动清理追加型历史数据并轮转 XtQuantManager 日志
- ⚙️ 配置管理: Web界面动态配置,无需重启系统
- 🔍 卖出监控: 委托单超时监控与自动撤单
- 🧪 模拟交易: 完整的模拟交易功能,策略验证零风险
- 🔗 交易通道四选一: 默认 xttrader 直连，可选 XtQuantManager、文件 IPC 或 RPC；三个可选后端互斥，RPC 默认只读
- 🧾 交割单数据管道: 归因所需的一切（交易所成交时间、手续费来源、成交编号语义、持仓快照、每日净值）在成交当下落库，导出退化为纯 SELECT；支持券商对账单导入回填历史成交时间
- ✅ 自动交易执行: 支持模拟交易和实盘交易
- ✅ 动态止盈止损: 首次止盈 + 动态止盈双重保护
- ✅ 网格交易: 智能网格会话管理,自动低吸高抛
- ✅ 网格实盘闭环: 以成交回报为准的委托确认、对手价下单、涨跌停/停牌防护、启动对账、LIFO 真实盈亏账本
- ✅ 网格账本详情: Web 前端和
/api/grid/ledger/<session_id>展示买入批次、LIFO 最近优先配对、已实现/未实现盈亏 - ✅ 网格状态口径统一: Web1.0 悬停卡片使用统一
pnl_snapshot真实盈亏，小数比例统一显示；“中心价偏离”按当前网格中心价相对初始中心价漂移计算 - ✅ 全仓止盈后暂停网格:
take_profit_full成交确认后默认暂停同股网格会话，保留会话与账本，避免清仓后继续发新网格单 - ✅ 北交所股票代码: 支持
.BJ/BJ./ 裸920xxx自动归一，股票池、Web API、交易执行和网关兼容端点一致识别 - ✅ 成交确认后写流水: 实盘动态止盈止损、补仓和网格委托均以成交确认为准写入
trade_records，避免未成交委托伪装成成交 - ✅ 自动买入模块: 支持候选池多表并集、大盘指数门禁、惰性条件检查、防重买入和复盘日志
- ✅ 网格会话清扫: 独立检测到期与清仓会话，不依赖持仓列表，避免会话清理死角
- ✅ 信号验证机制: 防止重复执行,确保交易安全
- ✅ 委托单管理: 卖出委托单超时监控与自动撤单
- ✅ 线程健康监控: 自动检测线程崩溃并重启
- ✅ 优雅关闭: 有序关闭各模块,避免数据丢失
- ✅ 超时保护: API调用超时保护,防止线程阻塞
- ✅ 非交易时段优化: 自动降低CPU占用(30% → <2%)
- ✅ 内存数据库并发优化: 16处加锁保护,确保线程安全
- ✅ 配置动态更新: Web界面修改配置,无需重启系统
- ✅ 行情源健康评分: 默认启用交易门禁,通过
/api/market/health查看 xtdata/Tushare/Mootdx 健康状态 - ✅ Tushare 休市区间兼容: 历史查询成功但无交易数据时记录为
no_data,不累计失败或触发冷却 - ✅ 手续费统一估算: QMT 回报缺少手续费时按实证费率估算，实盘、模拟和历史回填共用同一实现
- ✅ 数据库维护与日志轮转: 每日非交易时段清理过期历史表,必要时执行
VACUUM,并轮转logs/xqm_manager.log - ✅ 盘前自动同步: 每日9:25自动重新初始化xtquant连接
- ✅ 心跳日志: 每30分钟输出系统健康状态摘要
- ✅ XtQuantManager: 可选HTTP网关,支持多账户管理与可观测指标
- ✅ Web实时监控: 账户信息、持仓列表、网格会话实时更新
- ✅ 双版本前端: web1.0 (Flask 模板) + web2.0 (Vue3 + Vite + TS + PWA)
- ✅ 网关双模式: web2.0 支持 Flask 直连（完整功能）/ XtQuantManager 网关（多账号只读监控），持仓涨跌幅兼容股票、ETF 与基金裸代码
- ✅ API 统一鉴权: web1.0 配置
QMT_API_TOKEN后所有/api/*（含 GET/SSE）均需 Token；WEB_PUBLIC_MODE=true可在公网映射时 fail-closed - ✅ SSE推送: Server-Sent Events实时数据推送
- ✅ 配置管理: Web界面动态修改系统配置
- ✅ 系统诊断: 内置多个诊断工具,快速定位问题
- Python: 3.8+ (推荐 3.9)
- 操作系统: Windows (QMT仅支持Windows)
- QMT客户端: 实盘交易需要安装并登录QMT
- 克隆项目
git clone https://github.com/your-repo/miniQMT.git
cd miniQMT- 安装依赖
pip install -r utils/requirements.txt
# 验证安装
python utils/check_dependencies.py- 配置账户 (创建
account_config.json)
{
"account_id": "您的交易账号",
"account_type": "STOCK",
"qmt_path": "C:/光大证券金阳光QMT实盘/userdata_mini"
}- 配置股票池 (可选,创建
stock_pool.json)
[
"000001.SZ",
"600036.SH",
"920118.BJ"
]- 启动系统
python main.py- 访问Web界面
http://localhost:5000 # web1.0 (Flask)，随系统自动启动
web2.0 (Vue3) 需先构建：
cd web2.0 && npm install && npm run build，可由 Flask / xtquant_manager 托管，或独立部署到 Vercel。
项目提供交互式总控台 miniqmt.bat，覆盖环境检查、依赖安装、配置校验、启动/停止、XtQuantManager 网关和自动买入服务管理等：
miniqmt.bat # 打开交互式菜单
python scripts/_launcher.py menu # 等效命令常用菜单入口：
| 分区 | 选项 | 功能 |
|---|---|---|
| 部署/环境 | [1]-[4] |
检查环境、安装依赖、校验配置、拉取代码 |
| 交易进程 | [7]-[9] |
启动所有/指定账号，支持实盘/模拟和 web1.0/web2.0 选择 |
| 停止 | [a]-[c] |
优雅停止/强制停止账号进程 |
| XtQuantManager | [d]-[i] |
启动、停止、状态、打开 UI、重启、查看日志 |
| 自动买入 | [j]-[m]、[v] |
实盘/模拟启动、停止、查看状态、查看日志 |
| 数据源/通道 | [n]-[p] |
Tushare、文件 IPC、XtTrader 通道总控（直连/IPC/RPC） |
也保留旧的 launcher.bat（配合 launcher.ini）用于直接拉起 main.py：
[Environment]
ENV_TYPE=conda # conda 或 uv
CONDA_ENV=python39 # conda环境名
WORK_DIR=c:\github-repo\miniQMT
PYTHON_SCRIPT=main.py强烈建议先使用模拟模式测试:
- 确认
config.py中ENABLE_SIMULATION_MODE = True - 运行无人值守功能测试:
python test/test_unattended_operation.py - 观察系统运行稳定后,再切换到实盘模式
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 线程监控器 (60秒) │
│ 检测线程崩溃 → 自动重启 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
↓
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│数据更新 │持仓监控 │策略执行 │网格交易 │卖出监控 │Web服务 │
│ (60秒) │ (3秒) │ (5秒) │ (5秒) │ (2秒) │(持续) │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 核心架构 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 配置管理 (config_manager) → 配置持久化数据库 │
│ 双层存储 (position_manager) → 内存DB + SQLite │
│ 网格交易 (grid_trading_manager) → 网格会话管理 │
│ 卖出监控 (sell_monitor) → 委托单超时撤单 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
实盘模式:
QMT实盘账户 → 持仓同步(10秒) → 内存数据库 → 定时同步(15秒) → SQLite
模拟模式:
Web界面 → 交易执行器 → 内存数据库 (跳过QMT接口)
详细架构说明请查看 ARCHITECTURE.md
# 交易模式
ENABLE_SIMULATION_MODE = True # True=模拟, False=实盘 ⚠️
ENABLE_AUTO_OPERATION = False # 全局自动操作总开关：关闭时所有自动策略不产生新单 ⚠️
ENABLE_AUTO_TRADING = False # 允许自动止盈：动态止盈止损自动执行开关（持久化）
# 策略功能
ENABLE_DYNAMIC_STOP_PROFIT = True # 止盈止损功能
ENABLE_GRID_TRADING = True # 允许自动网格：网格模块自动执行开关（持久化）
ENABLE_PAUSE_GRID_AFTER_TAKE_PROFIT_FULL = True # 全仓止盈成交确认后暂停同股网格会话
ENABLE_MACD_SELL = False # MACD技术指标卖出：False=满足条件仅记录信号不实盘卖出
# 系统功能
ENABLE_THREAD_MONITOR = True # 线程健康监控（无人值守必需）⭐
ENABLE_SELL_MONITOR = True # 卖出监控开关
ENABLE_XTQUANT_MANAGER = False # XtQuantManager HTTP网关（多账户时开启）
DEBUG = False # 调试模式交易接口由 position_manager._create_qmt_trader() 四选一：默认 easy_qmt_trader 直连；也可开启 ENABLE_XTQUANT_MANAGER、ENABLE_QMT_IPC_FALLBACK 或 ENABLE_QMT_RPC_FALLBACK。后三个开关互斥，同时开启会直接抛错；QMT_RPC_ALLOW_ORDER=False 时 RPC 通道只读，拒绝真实下单。
# 止损
STOP_LOSS_RATIO = -0.075 # 成本价下跌7.5%触发止损
# 首次止盈
INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO = 0.06 # 盈利6%触发
INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO_PERCENTAGE = 0.6 # 卖出60%
# 动态止盈
DYNAMIC_TAKE_PROFIT = [
(0.05, 0.96), # 最高浮盈5%时,止盈位=最高价*96%
(0.10, 0.93), # 最高浮盈10%时,止盈位=最高价*93%
(0.15, 0.90),
(0.20, 0.87),
(0.30, 0.85),
]ENABLE_GRID_TRADING = True # 网格交易功能开关（默认已启用）
grid_trading_sessions.enabled = 1 # 个股网格会话自动执行开关（Web“自动/暂停”）
GRID_DEFAULT_PRICE_INTERVAL = 0.05 # 价格间隔5%（下跌触发买入/上涨触发卖出）
GRID_DEFAULT_POSITION_RATIO = 0.25 # 每档交易持仓比例25%
GRID_CALLBACK_RATIO = 0.005 # 回调触发比例0.5%
GRID_BUY_COOLDOWN = 300 # 买入冷却时间(秒)
GRID_SELL_COOLDOWN = 300 # 卖出冷却时间(秒)
GRID_MAX_DEVIATION_RATIO = 0.15 # 最大偏离度15%（触发退出）
GRID_TARGET_PROFIT_RATIO = 0.10 # 目标盈利10%（需买卖配对后触发）
GRID_STOP_LOSS_RATIO = -0.10 # 止损-10%
GRID_DEFAULT_DURATION_DAYS = 7 # 默认运行7天
GRID_REQUIRE_PROFIT_TRIGGERED = False # 默认不要求先触发首次止盈即可启动网格
ENABLE_PAUSE_GRID_AFTER_TAKE_PROFIT_FULL = True # 全仓止盈成交确认后暂停同股网格会话
# 网格实盘交易（仅 ENABLE_SIMULATION_MODE = False 生效）
GRID_CONFIRM_LIVE_ORDER_BY_DEAL = True # 实盘以成交回报为准更新统计
GRID_SIGNAL_MAX_AGE_SECONDS = 60 # 信号最长有效期(秒)
GRID_SIGNAL_MAX_PRICE_DRIFT_RATIO = 0.01 # 执行前最大容忍价格偏离(1%)
GRID_USE_COUNTERPARTY_PRICE = True # 对手价下单(买取卖三价/卖取买三价)
GRID_COUNTERPARTY_BUY_PRICE_BUFFER_RATIO = 0.02 # 对手价买入资金预占缓冲(2%)
GRID_ENABLE_PRICE_LIMIT_GUARD = True # 涨跌停/停牌防护
GRID_PRICE_LIMIT_EPS = 0.001 # 涨跌停判定容差(元)
GRID_REQUIRE_PROFIT_TRIGGERED是保留的安全阀：默认False时，持仓个股可直接创建网格会话；显式设为True时，仍要求该持仓已触发首次止盈（profit_triggered=True）后才能启动网格。
网格盈亏口径说明（退出条件使用）
True P&L = (total_sell_amount - total_buy_amount) + open_grid_volume * current_price
open_grid_volume = total_buy_volume - total_sell_volume
profit_ratio = True P&L / max_investment
降级路径（旧会话无 volume 数据）：
若有持仓快照: profit_ratio = (total_sell_amount - total_buy_amount) / (position_volume * current_price)
否则回退: profit_ratio = (total_sell_amount - total_buy_amount) / max_investment
ENABLE_SELL_MONITOR = True # 卖出监控开关（默认已启用）第一阶段为轻量内存版，不落库、重启即清空；默认启用严格门禁，按评分与数据源策略判断行情是否可参与交易信号检测。
MARKET_HEALTH_ENABLED = True
MARKET_HEALTH_OBSERVE_ONLY = False # False=按评分门禁交易信号检测
MARKET_HEALTH_WINDOW_SECONDS = 300 # 统计最近5分钟事件
MARKET_HEALTH_MIN_EVENTS = 3 # 少于3个样本显示 unknown
MARKET_HEALTH_TRADING_MIN_SCORE = 70 # 严格模式下可交易最低分
MARKET_HEALTH_ALLOW_MOOTDX_FOR_TRADING = False健康快照可通过 GET /api/market/health 查看，返回 overall、sources、stocks 和交易阈值配置。
autobuy/ 是独立进程模块，不嵌入主交易线程。它从外部 SQLite 候选池读取最近 N 个交易日入池股票，先做大盘指数门禁（999999 / 399001 / 399005 至少一个 MA5 向上），再做持仓/历史买入防重、技术条件检查，最后复用 web1.0 的 /api/actions/execute_buy 下单。
# 启动前先确保目标账号 web_server 已运行
miniqmt.bat # [j] 实盘启动、[v] 模拟启动
python -m autobuy.app --once --simulate # 单次安全试跑，不发送真实下单请求配置文件为 autobuy/miniqmt_autobuy.cfg，运行状态写入 data/.autobuy_status.json，日志写入 logs/miniqmt_autobuy.log，复盘库为 data/autobuy.db。详细说明见 autobuy/README.md 和在线文档。
- 在线文档站 - 完整文档（mkdocs，源码在
docs/site/） - CLAUDE.md - 开发指南(面向AI助手和开发者)
- ARCHITECTURE.md - 详细架构说明
- QUICK_START.md - 快速入门指南
- CHANGELOG.md - 版本变更日志
- XtQuantManager 网关文档 - 多账户网关说明（源码在
docs/site/xqm/） - autobuy/README.md - 自动买入模块说明
无人值守运行、网格交易、自动买入、止盈止损、Web 双模式、数据库表结构等详细文档已迁移至在线文档站，本地源码位于
docs/site/。
项目集成了完整的回归测试框架,支持按模块运行、快速验证和失败重试。当前配置包含 37 个测试组（含 fast 快速子集）；--all 默认排除重复的 fast 组，--all-with-fast 会连同快速子集一起运行。v3.9.4 发布前于 2026-09-30 使用 Anaconda python39 执行 --all-with-fast，实测为 37 组、159 个模块、3450 个用例，3450 通过、0 失败、0 错误、0 跳过，成功率 100%。
# 快速验证（5分钟内完成，检查关键功能）
python test/run_integration_regression_tests.py --fast
# 运行所有回归测试
python test/run_integration_regression_tests.py --all
# 运行所有回归测试，并包含 fast 组
python test/run_integration_regression_tests.py --all-with-fast
# 按组运行
python test/run_integration_regression_tests.py --group autobuy # 自动买入
python test/run_integration_regression_tests.py --group system_integration # 系统集成
python test/run_integration_regression_tests.py --group stop_profit # 止盈止损
python test/run_integration_regression_tests.py --group grid_trade # 网格交易执行
python test/run_integration_regression_tests.py --group grid_true_pnl # 真实盈亏账本
python test/run_integration_regression_tests.py --group grid_comprehensive # 网格综合
python test/run_integration_regression_tests.py --group grid_full_range_coverage # 全区间覆盖（114用例）
python test/run_integration_regression_tests.py --group qmt_ipc_fallback # 大QMT 文件IPC
python test/run_integration_regression_tests.py --group qmt_rpc # 大QMT RPC
# 其他选项
python test/run_integration_regression_tests.py --all --retry-failed # 失败重试
python test/run_integration_regression_tests.py --all --verbose # 详细输出测试报告自动输出到 test/integration_test_report.json 和 test/integration_test_report.md。
# 1. 无人值守功能测试（验证线程自愈机制）
python test/test_unattended_operation.py
# 2. 系统集成测试
python -m unittest test.test_system_integration -v
# 3. 止盈止损测试
python test/test_stop_profit.py
# 4. Web数据刷新测试
python test/test_web_data_refresh.py# 检查依赖安装
python utils/check_dependencies.py
# 实时查看运行日志
Get-Content logs/qmt_trading.log -Wait # Windows PowerShell
tail -f logs/qmt_trading.log # Git Bash系统运行状态可直接通过 Web 界面 (
http://localhost:5000) 或miniqmt.bat菜单 [6] 查看。
A: 修改 config.py:
ENABLE_SIMULATION_MODE = False # 切换到实盘
ENABLE_AUTO_OPERATION = True # 启动全局自动操作总闸（Web“开始自动操作”按钮，运行时生效）
ENABLE_AUTO_TRADING = True # 允许自动止盈（动态止盈止损自动执行）A: 会的! 系统内置线程健康监控,每60秒检查一次线程状态,检测到崩溃立即重启。详见在线文档站 · 无人值守运行
A: 日志文件位于 logs/qmt_trading.log,可以使用:
# 实时查看日志
tail -f logs/qmt_trading.log
# 查看最近100行
tail -n 100 logs/qmt_trading.logA:
- 模拟交易: 不调用QMT API,使用虚拟资金,无交易时间限制
- 实盘交易: 通过QMT API执行真实订单,使用实际账户资金
A: 编辑 stock_pool.json 文件,添加股票代码(格式: 股票代码.交易所):
[
"000001.SZ", // 深圳交易所
"600036.SH", // 上海交易所
"920118.BJ" // 北京证券交易所
]也可填写裸代码（如 000001、600036、920118），系统会自动补全 .SZ / .SH / .BJ；发布配置建议显式写后缀，便于人工审阅。
A: 网格交易默认已启用（ENABLE_GRID_TRADING = True），但仍受全局自动操作总开关 ENABLE_AUTO_OPERATION 控制。通过 Web 界面创建网格会话即可；每个个股网格会话还可以在 Web 里用“自动/暂停”开关控制 grid_trading_sessions.enabled，暂停后保留会话但不再发新网格单。默认情况下，动态全仓止盈 take_profit_full 成交确认后也会自动暂停同股网格会话（ENABLE_PAUSE_GRID_AFTER_TAKE_PROFIT_FULL = True）。如需全局禁用网格，修改 config.py：
ENABLE_GRID_TRADING = FalseA: 访问 http://localhost:5000/config 页面，修改配置后点击保存。配置会立即生效，无需重启系统。支持的配置包括:
- 止盈止损比例
- 网格交易参数
- 开始/停止自动操作、允许自动止盈、允许自动网格、个股网格自动/暂停开关
- 线程监控开关
后端配置接口还支持 pauseGridAfterTakeProfitFull 字段，用于持久化“全仓止盈成交后暂停同股网格会话”开关。
所有配置变更会记录到 system_config 和 config_history 表中，支持审计和回滚。
更多问题请查看 CLAUDE.md - 常见问题
- 量化交易有风险,投资需谨慎
- 本系统仅供学习研究使用,不构成投资建议
- 实盘交易前请充分测试策略,确保理解系统运行逻辑
- 建议设置合理的止损比例,控制单日最大亏损
- 定期检查系统运行状态,关注异常日志
Business Source License 1.1 (BSL 1.1)
- 个人/非商业用途：免费使用、修改、学习
- 商业用途（含收费项目、商业产品集成）：需获得作者授权
- 2030-04-13 后：自动转为 MIT 开源协议
v1.x 及之前的版本仍以 MIT 协议发布，不受影响。详见 LICENSE 文件。
如需商业授权，请通过 GitHub Issue 联系。
欢迎提交 Issue 和 Pull Request!
如有问题或建议,请通过以下方式联系:
- 提交 GitHub Issue
- 邮箱: weihong-su (via GitHub)
⭐ 如果这个项目对你有帮助,请给个Star支持一下! ⭐
I would be delighted if you could consider buying me a coffee ☕️ to support my work.
You can also support via WeChat or Alipay:
Made with ❤️ by miniQMT Team